Simulationen: Transparenz in der Planung. Analysieren Sie noch strukturierter Chancen und Risiken.

Mit Hilfe von Simulationen lassen sich die Auswirkungen von unterschiedlichen Szenarien mit vielen Abhängigkeiten besser analysieren. Sie können Entscheidungsträgern eine Vielzahl an Chancen und Risiken strukturierter vor Augen führen. Der große Mehrwert unserer Simulationen von Werttreibern liegt in der Kombination des Methoden-Know-hows mit unserer sektorspezifischen Datenbank sowie der langjährigen praktischen Erfahrung in der Analyse. Für uns sind Simulationen nicht primär Statistik. Sie sind ein Instrument, um die finanziellen Auswirkungen der Veränderungen einzelner Werttreiber auf Ihre Planung mit Ihnen analysieren zu können.

 

Die Prozesskette:

  1. Benchmarking als notwendige Basis: Ausgangsbasis für die Simulationen sind die qualitativ hochwertigen und detaillierten Zahlen aus dem Benchmarking.
  2. Entscheidend ist das Verständnis der Daten: Als Datenbasis für die Simulation haben wir eine riesige Menge an Vergleichsdaten, um Annahmen für die Verteilungen zu setzen. Einen großen Unterschied macht neben den quantitativen Verfahren die Sektor- und Unternehmensexpertise unserer Analysten.
  3. Lernen aus Krisen: Wir betrachten eine historisch lange Zeitreihe und berücksichtigen auch Krisen wie die Lehman- und die Eurokrise. So haben wir auch solche Szenarien analysiert und können Analogien ziehen.
  4. Relevanz der Werttreiber: Wir bilden auf der Basis von Simulationen ein Ranking der Werttreiber.
  5. Eintrittswahrscheinlichkeiten: Zu den relevanten Werttreibern zeigen wir ihnen die Eintrittswahrscheinlichkeiten aus unserem Modell. Das lässt sich auch im Vergleich zur Benchmark und zu den Wettbewerbern visualisieren.
  6. Analyse zu Kennzahlen aus dem Value-Based Management: Wir können Ihnen auch die Simulationen zu aggregierten Größen wie Free-Cashflow, Return On Capital Employed (ROCE) oder Ausfallwahrscheinlichkeiten auf der Kreditseite simulieren.

 

Der konkrete Nutzen:

  • Wir können Ihnen die Relevanz einzelner Werttreiber darstellen.
  • Die Fokussierung der Analysen auf die relevanten Stellschrauben ist für Manager, Aufsichtsräte, Investoren und Berater und letztlich nahezu alle Stakeholder von zentraler Bedeutung.
  • Ein fundiertes Benchmarking und die Simulation gibt Antwort auf die zentrale Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden die erwarteten Cashflows generiert?
  • Wir haben einen integrierten Ansatz. Wir führen die notwendigen unterschiedlichen Perspektiven zusammen.

Mehr als nur Mathematik:

„Das enge Zusammenspiel zwischen Fundamental- und Quantanalysten macht den Unterschied beim Kundennutzen von Simulationen.“

Süleyman Ertan, Geschäftsführer, IVA ANALYTICS GmbH

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